暗号資産におけるKYT(Know Your Transaction)とは何か、KYAやKYCとの違い

03時14分、プラットフォームのウォレットに不審な入金が到着する。その資金はミキサーに関連するアドレスから2ホップを経て到達したものだ。コンプライアンスチームには、その価値が再び動く前、サブウォレットに分割される前、あるいはチェーンを離れる前の数分間しか猶予がない。オンボーディング時の本人確認は既に通過済みだ。欠けていたのは、トランザクションそのものに対するスクリーニングだった。Know Your Transaction、すなわちKYTとは、そのスクリーニングのことである。KYTはオンチェーントランザクションがプラットフォームに入る、あるいは出る瞬間のAMLおよびCFTリスクを評価し、コンプライアンス担当者がその狭い時間枠の中で行動できるようにする。

暗号資産におけるKYTの実際の意味

Know Your Transactionとは、トランザクションレベルのAMLおよびCFTリスクスクリーニングである。トランザクション内の各トークン移動を評価し、資金がどこから来てどこへ行くのかを追跡し、チームが対応できるリスクレベルを割り当てる。KYTは顧客が誰であるかを検証するものではない。トランザクションが何をしているかを検証するものである。

最小のスクリーニング単位は単一の送金である。1つのトランザクションには複数のトークン送金が含まれ得るが、それぞれが個別に評価されるため、複数送金を含むトランザクションが、汚染された部分を隠してしまうような平均化された単一のスコアを得ることはない。方向(Direction)がスクリーニングの追跡対象を制御する。Deposit方向はインフローを追跡し、資金をその発生源まで遡る。Withdrawal方向はアウトフローを追跡し、資金をその行き先まで追う。方向が設定されていない場合、デフォルトで両方がスクリーニングされる。

脅威の範囲は2種類のリスクでカバーされる。エクスポージャーリスクは、対象が何であり、誰と関わっているかを問う。アドレスまたはその取引相手が、Sanctioned、Scam、Mixingといったリスクラベルを持っているかどうか、また資金が既知の違法組織と直接的または間接的につながっているかどうかを確認する。ビヘイビアリスクは、資金がどのように動いているかを問う。高額送金、高頻度の少額決済、仲介アドレスを介した迅速な通過、スマーフィングといった不審な資金フローパターンを検出する。これらのパターンは、レイヤリングの標準的なシグナルである。

スクリーニングされた各送金は、Critical、High、Medium、Low、No Riskという5段階のリスクレベルのいずれかに分類される。各組織は、それぞれの階層が自社のポリシーに照らして何を意味するかを定義する。Sanctioned、Terrorist Financing、Mixing、FATF Grey List Jurisdictionなど、17のリスク指標がこれらのレベルの根拠となる。出力されるのは、コンプライアンスチームがアクションへとルーティングできるリスクスコアであり、単なるアラートではない。

KYT vs KYA vs KYC: 3つのスクリーニング、3つの対象

暗号資産分野に不慣れなコンプライアンス担当者は、同じ接頭辞を持ちながら異なる問いに答える3つのスクリーニングを混同しがちである。KYCは人物を検証する。KYAはアドレスをスクリーニングする。KYTはトランザクションをスクリーニングする。それぞれ異なるタイミングで実行され、異なるデータを読み取り、異なる脅威を捉える。

KYCは顧客デューデリジェンスの管理策である。顧客が本人であると主張する内容を確認する。トランザクションは見ない。KYAはアドレスレベルのスクリーニングである。ラベルとその周辺のインタラクショングラフを用いて、ウォレット自体のリスクを評価する。KYTはさらに一段深いレベルに踏み込む。価値の実際の移動を送金ごとに評価し、管理ポイントにとって重要な方向に沿って資金の経路を追跡する。

この3つは代替関係ではなく補完関係にある。プラットフォームはオンボーディング時にすべての顧客を確認していても、3ホップ上流のミキサーを起源とする資金の入金を処理してしまう可能性がある。なぜならKYCはそのトランザクションを一切見ていないからだ。アドレススクリーニングとトランザクションスクリーニングを組み合わせることで、このギャップは埋められる。アドレス側の定義的な解説については、Know Your Address (KYA)ガイドを参照のこと。

VASPがKYTを必要とする理由

FATFのリスクベースアプローチの下、VASPはトランザクションをリアルタイムで監視し、不審な活動を特定し、リスクベースの対応を適用し、監査可能な記録を保持しなければならない。KYTは、送金スクリーニングからエクスポートされたレポートに至るまで、トランザクションレベルでこれら4つの義務それぞれを満たす管理策である。

この義務は一度きりのものではなく、継続的なものである。オンボーディング時に実施されるスクリーニングは顧客デューデリジェンスである。継続的な監視が欠如していることは、審査官にとって指摘事項となる。なぜなら、顧客のオンボーディング後もリスクは変動し続けるからだ。月曜日にクリアされたアドレスが木曜日には違法活動と結びつく可能性があり、金曜日の入金には、3ホップ前はクリーンで発生源で汚染された資金が含まれている可能性がある。

Phalcon ComplianceのKYTは、これらの義務に直接対応している。送金レベルのスクリーニングは各トークン移動を評価し、方向ベースのトレーシングはインフローをその発生源まで、あるいはアウトフローをその行き先まで追跡する。Exposure Risk Engineは、17のリスク指標をラベルセットとして用いる、Participant、Interaction、Blacklist Interactionの各ルールを通じて機能する。トランザクション側では、Behavioral Risk Engineが Large-Value Transfers および Rapid Transit のテンプレートにフラグを立て、アドレスのみのスクリーニングでは見逃してしまうレイヤリングや資金の急速な移動を捉える。

03時14分に到着する入金を考えてみよう。KYTはその送金をスクリーニングし、インフローを追跡する。Interaction Riskルールにより、2ホップ上流の資金がミキサーを通過していたことが判明する。その送金にはHighリスクレベルが割り当てられ、アラートが発火し、Telegram、メール、Slackといった7つのチャネルのいずれかを通じてチームに通知される。アナリストはそのエクスポージャーを確認し、スクリーニング時に指定されたdeposit方向でその送金に関する不審取引報告書(STR)をエクスポートする。このSTRは主要な規制管轄区域に整合しており、直接申告用に地域固有のテンプレートを通じてエクスポートできる。記録こそがコンプライアンスの成果物であり、ブロックそのものではない。

ここで定義が実装へとつながる。送金が単位である。方向がレンズである。二重のリスクエンジンが検出を担う。アラートとSTRエクスポートが証拠である。VASP監視義務の規制上の出典については、FATF guidance on virtual assetsを参照のこと。

KYTを定義から実装へ

定義は出発点であり、終着点ではない。コンプライアンスチームがKYTが何をスクリーニングするか、そしてKYAやKYCとどう異なるかを言語化できたら、次の問いは実装である。それらの管理策は実際のトランザクションライフサイクル全体でどのように機能するのか。その詳細な内容はcrypto compliance platformハブに掲載されており、KYTの本流として、実装ポイント、クロスチェーン・トレーシング、プラットフォーム選定を扱っている。

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よくある質問

KYTはKYCの代わりになりますか?

いいえ。KYCはオンボーディング時に顧客の本人確認を行います。KYTはトランザクションをリアルタイムでスクリーニングします。プラットフォームには両方が必要です。両者は異なる層、異なるトリガーで機能するためであり、本人確認だけでは資金フローが見えないからです。

KYTにおける最小のスクリーニング単位は何ですか?

単一の送金です。1つのトランザクションには複数のトークン送金が含まれ得ますが、それぞれが個別に評価されるため、複数送金を含むトランザクション内の汚染された部分が平均スコアの陰に隠れることはありません。

方向(Direction)はKYTのスクリーニングにどう影響しますか?

方向はスクリーニングが何を追跡するかを決定します。Depositはインフローを追跡し、資金をその発生源まで遡って追います。Withdrawalはアウトフローを追跡し、資金をその行き先まで追います。方向が指定されない場合、デフォルトで両方がスクリーニングされます。

KYTはどのリスクタイプを評価しますか?

2種類です。エクスポージャーリスクは、Sanctioned、Scam、Mixingといったラベルを用いて、対象が何であり誰と関わっているかを確認します。ビヘイビアリスクは資金の動き方を確認し、高額送金、高頻度決済、迅速な通過といったレイヤリングパターンを検出します。

入金処理後に現れるリスクをKYTは捕捉できますか?

KYTは管理ポイントにおいてリアルタイムでスクリーニングを行います。既にスクリーニング済みのアドレスに後から発生するリスクについては、継続的モニタリングが動的なスケジュールで再実行され、リスクレベルが変化した場合や新たなアラートが発火した場合にチームに通知します。