ミキサーを2ホップ上流で経由したウォレットから入金が着金する。顧客はオンボーディング時に本人確認を通過している。問題は顧客が誰かではなく、その資金が何を運んでいるかだ。不正暗号資産とは、犯罪行為に結びついた、または制裁対象・高リスクエンティティが保有する暗号資産である。どのようにフラグが立てられるかを知ることが、汚染された資金を検出するか、クリーンな資産と混在させてしまうかの分かれ目となる。
不正暗号資産とは何か：定義と2つのカテゴリー
不正暗号資産とは、犯罪に結びついた、または制裁対象・高リスクエンティティが保有する暗号資産である。犯罪の収益またはツールと、制裁対象・高リスクアクターに関連する資金という2つのカテゴリーに分類される。オンボーディング時に身元がクリーンであっても、資金がクリーンであることにはならない。
カテゴリー1は犯罪関連である。これらは犯罪収益、または犯罪の実行に使用されたツールである。資金はスキャム、ハッカー攻撃、ランサムウェア、ミキシングサービス、ダークネットマーケット、テロ資金供与、人身売買、麻薬密売、マネーロンダリング、および児童性的虐待素材に関連している。それぞれ異なる犯罪類型だが、すべてに共通する特徴がある。資産そのものが源泉において汚染されているという点だ。
カテゴリー2は制裁対象・高リスクエンティティである。これらはOFACまたはその他の制裁リストに掲載されたアドレス、あるいはFATF高リスク国やグレーリスト対象の法域に関連するアドレスである。取引は一見通常のものに見えるかもしれないが、保有者はコンプライアンス上のステータスを持っており、あらゆる取引をリスクイベントに変えてしまう。制裁対象アドレスからの送金は、その金額に関わらず不正である。
Phalcon Complianceはこの2つのカテゴリーを17のリスク指標にマッピングしている。犯罪関連のセットには、Sanctioned（制裁対象）、Attack（攻撃）、Scam（詐欺）、Ransomware（ランサムウェア）、Child Abuse Material（児童性的虐待素材）、Laundering（資金洗浄）、Mixing（ミキシング）、Dark Market（ダークマーケット）、Darkweb Business（ダークウェブビジネス）、Terrorist Financing（テロ資金供与）、Human Trafficking（人身売買）、Drug Trafficking（麻薬密売）が含まれる。高リスクエンティティのセットには、Blocked（ブロック済み）、Gambling（ギャンブル）、No KYC Exchange（KYCなし取引所）、FATF Grey List Jurisdiction（FATFグレーリスト法域）、FATF High Risk Jurisdiction（FATF高リスク法域）が含まれる。この2カテゴリーの枠組みは認知的な入口である。暗号資産における不正金融に関する政府のアセスメントについては、米国財務省の分散型金融に関する不正金融リスクアセスメントを参照されたい。
不正暗号資産はどのようにフラグが立てられるか：ラベル、リンケージ、行動パターン
不正暗号資産へのフラグ付けは単一のシグナルではない。3つのレイヤーが積み重なったものだ。コンプライアンスシステムは、アドレスが何者か、誰と取引しているか、そして資金がどのように動くかを読み取る。
第1レイヤーはアドレスラベルである。システムは、そのアドレス自体がSanctioned（制裁対象）、Mixing（ミキシング）、Scam（詐欺）、Ransomware（ランサムウェア）、Dark Market（ダークマーケット）、Laundering（資金洗浄）などの不正リスク指標を持っているかどうかを確認する。制裁対象やミキサーといったシステムタグは不変である。これらはユーザー入力からではなく、Phalcon Complianceが管理する検証済みアドレスデータベースから取得されるため、取引相手が制裁対象ウォレットのリスクラベルを書き換えることはできない。
第2レイヤーはリンケージインタラクションである。システムは複数ホップにわたる資金フローを追跡し、そのアドレスが既知のリスクエンティティに直接または間接的に接続しているかどうかを判定する。対象ウォレットでクリーンに見える入金であっても、3ホップ上流でミキサーを通過した資金を運んでいる可能性がある。Exposure Value（エクスポージャー価値）はリスク源から流入した総ドル金額を定量化する。Exposure Percentage（エクスポージャー割合）は汚染された資産が総流入または流出に占める割合を定量化する。ブラックリスト登録済みアドレスと直接取引しているアドレスは、デフォルトのRisk Engine設定のもとで即時レビューのために自動フラグが立てられる。割り当てられる具体的なリスクレベルは組織のコンプライアンスポリシーに依存し、Phalcon ComplianceはCritical（重大）からNo Risk（リスクなし）まで6つの設定可能なティアを提供している。
第3レイヤーは行動パターンである。システムは資金の動き方を読み取る。通常の閾値を超える高額送金、アラート上限を下回り続ける高頻度の少額決済、および中間アドレスを経由した迅速な通過は、すべてレイヤリングを示すシグナルである。これらのパターンは、アドレスラベルを持たないにもかかわらず不正資金のような動きをする資金を検出する。
2カテゴリーの枠組みは、より詳細な解説では7種類の運用上の分類に展開される。Phalcon Complianceはこの3つのレイヤーすべてをリスクエンジンで処理する。Exposure Risk Engineは17の指標全体にわたってEntity Risk（エンティティリスク）、Interaction Risk（インタラクションリスク）、Blacklist Interaction（ブラックリストインタラクション）ルールを適用する。Behavioral Risk Engineは、Large-Value Transfers（高額送金）、High-Frequency Transfers（高頻度送金）、Transit Address（通過アドレス）パターンにフラグを立てる。スクリーニングされた各対象はCritical（重大）からNo Risk（リスクなし）までの6つのリスクレベルのいずれかに分類される。7種類の完全な分類と検出手法は、不正暗号資産アドレス検出の詳細解説で説明されている。
プラットフォームが不正暗号資産にフラグを立てなければならない理由：規制とリスク
FATFのリスクベースアプローチのもと、プラットフォームは不正資金を特定し、リスクベースの処理を適用し、監査可能な記録を維持しなければならない。不正暗号資産にフラグを立てないことは、最適化の機会を逃すことではなく、コンプライアンス上の失敗である。義務は継続的に発生する。なぜなら、今日クリーンなアドレスが明日制裁対象となる可能性があるからだ。
規制は最低基準を定める。FATFのリスクベースアプローチは、仮想資産サービスプロバイダーに対して不正なフローを特定し阻止することを求めている。OFACの制裁リストは、リストに掲載されたアドレスが関与するあらゆる送金を禁止取引とする。制裁対象の資金を処理しながらフラグを立てなかったプラットフォームは、意図に関わらずコンプライアンス上の義務を果たせなかったことになる。
リスク汚染は運用上の理由である。メインの資産プールに入った不正資金は隔離されたまま留まらない。バッチ全体のExposure Percentageを引き上げる。アウトバウンド送金や取引相手のスクリーニングに連鎖的なアラートを引き起こす。1件の汚染された入金が、数分前までクリーンだった残高を汚染する可能性がある。その被害は手動レビューが対応できるよりも速く広がる。
Phalcon ComplianceのMonitorモジュールは継続的な義務に対応する。手動での再スクリーニングなしに、動的なスケジュールでリスク分析を再実行する。リスクが変化したときに4種類のイベントタイプがアラートを発火する。Risk Level Increased（リスクレベル上昇）とRisk Level Decreased（リスクレベル低下）は全体的な変化を追跡する。Alert Triggered（アラート発火）とAlert Expired（アラート期限切れ）は個別のルールヒットを追跡する。月曜日にクリアされたアドレスが木曜日には制裁指定に紐付けられる可能性があり、リスク状態が変化した瞬間にチームへ通知が届く。
これがフラグ付けが一度限りのゲートではない理由だ。それはプラットフォームが接触するすべてのアドレスのリスク状態を継続的に読み取るものである。
不正暗号資産の検出を認識から行動へ
認識は入口であり、目的地ではない。コンプライアンスチームが不正暗号資産とは何か、そして3つのレイヤーがどのようにフラグを立てるかを説明できるようになったら、次のステップは運用上の深化である。7種類の完全な分類、検出手法、ラベルの鮮度は不正暗号資産アドレス検出の詳細解説に掲載されている。9チェーンと17指標にわたる完全なフレームワークはAML compliance for cryptoハブにある。そこでKYAとKYTが定義から実装へと移行する。
→ Phalcon Complianceのデモを予約し、ウォレットエクスポージャー全体で不正暗号資産にフラグを立てる：デモを予約する
よくある質問
不正暗号資産とは何ですか？
不正暗号資産とは、犯罪に結びついた、または制裁対象・高リスクエンティティが保有する暗号資産である。2つのカテゴリーは、犯罪関連の収益またはツールと、制裁対象・高リスクアクターに関連する資金である。
不正暗号資産はどのようにフラグが立てられますか？
3つのレイヤーを通じて行われる：アドレスラベル、リンケージインタラクション、行動パターン。アドレスラベルはウォレットがリスク指標を持っているかどうかを確認する。リンケージは既知のリスクエンティティへのマルチホップ資金フローを追跡する。行動パターンはレイヤリングシグナルとして資金の動き方を読み取る。
不正暗号資産の2つのカテゴリーは何ですか？
カテゴリー1は犯罪関連：詐欺、攻撃、ランサムウェア、ミキシング、ダークネットマーケット、テロ資金供与、人身売買、麻薬密売、資金洗浄、および児童性的虐待素材。カテゴリー2は制裁対象・高リスクエンティティ：制裁リスト掲載アドレスおよびFATF高リスク国またはグレーリスト対象法域。
オンボーディング時の本人確認がクリーンであれば、資金もクリーンになりますか？
いいえ。本人確認は顧客が誰であるかを確認するものである。取引が何を運んでいるかは確認しない。資金は本人確認の源泉ではクリーンであっても、資金の源泉では汚染されている可能性がある。
なぜフラグ付けは継続的でなければならないのですか？
リスク状態は時間とともに変化する。今日クリアされたアドレスが、明日には制裁指定に紐付けられる可能性がある。継続的なモニタリングは動的なスケジュールでリスク分析を再実行し、リスクレベルが変化したときにチームへ通知する。
